استراتژی بیل ویلیامز چیست؟ معرفی اندیکاتورهای بیل ویلیامز

بازارهای مالی ساختاری خطی، منطقی و از پیش تعیین‌شده ندارند؛ بلکه سیستم‌هایی پویا و مبتنی بر نظریه آشوب هستند که بر بستر روان‌شناسی جمعی حرکت می‌کنند. استراتژی بیل ویلیامز پاسخی صریح و ساختاریافته به همین پارادوکس همیشگی مارکت است. بیل ویلیامز، اقتصاددان و معامله‌گر برجسته آمریکایی، با تلفیق فیزیک کوانتوم و روان‌شناسی رفتار معامله‌گران، مدلی ابداع کرد که به جای مقاومت در برابر آشوب بازار، از تغییر جهت‌های ناگهانی آن سود می‌گیرد. تسلط بر سیستم معاملاتی بیل ویلیامز به معامله‌گر می‌آموزد که بازار را نه به شکل یک دشمن غیرقابل پیش‌بینی، بلکه به شکل جریانی از انرژی ارگانیک ببیند.

پیاده‌سازی اصولی روش معاملاتی بیل ویلیامز به شما اجازه می‌دهد فریب نوسانات ساختگی بازیگران بزرگ را نخورید و تنها در نقاطی وارد معامله شوید که جهت نقدینگی و مومنتوم در بالاترین هماهنگی ممکن قرار دارد، تا انتهای این مقاله از آکادمی زورا اف ایکس با ما همراه باشید.

سیستم معاملاتی بیل ویلیامز

اکثر تریدرها تصور می‌کنند بازار با معادلات ساده علت و معلولی اداره می‌شود، اما بیل ویلیامز ثابت کرد که مارکت مثل یک موجود زنده و غیرخطی رفتار می‌کند. تلاش برای قالب‌بندی بازار در فرمول‌های سخت و اندیکاتورهای سنتی تاخیری، در واقع هدر دادن سرمایه است. در آموزش استراتژی بیل ویلیامز، درک ساختار زیرین بازار و هماهنگی با جهت حرکت جمعی، اصل پایه‌ای بقاست.

تئوری آشوب و توهم خطی بودن قیمت

تئوری آشوب بیان می‌کند که در دل هر بی‌نظمی به ظاهر تصادفی، سطحی عمیق‌تر از نظم پنهان شده است. قیمت در نمودارها در یک خط راست حرکت نمی‌کند و کوچک‌ترین تصمیم بازیگران خرد و کلان، ساختار امواج را تغییر می‌دهد. بیل ویلیامز نشان داد که موفقیت در ترید، نتیجه همگام شدن با این جریان‌های غیرخطی است نه تحمیل ذهنیت ریاضی خود به بازار. سیستم معاملاتی بیل ویلیامز حرکت قیمت را از پنج بعد اساسی بررسی می‌کند تا خطای تحلیل به حداقل برسد. تجمیع این پنج پارامتر مانع از ورود زودهنگام و بی‌منطق در فازهای اصلاحی خسته‌کننده می‌شود. این ابعاد عبارتند از:

بعد اول: فراکتال‌ها (Fractals)

فراکتال‌ها الگوهای تکرارشونده‌ای هستند که نقاط چرخش بالقوه بازار را نشان می‌دهند. یک فراکتال صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل با کف پایین‌تر در وسط و دو کندل با کف بالاتر در دو طرف آن قرار گیرد و فراکتال نزولی برعکس این الگو است. ویلیامز فراکتال‌ها را اولین لایه خواندن بازار می‌دانست و یکی از مهمترین کاربرد الگو بیل ویلیامز شناسایی ساختار بازار با فراکتال می‌باشد.

بعد دوم: قدرت بازار (Market Facilitation Index)

این بُعد رابطه بین حجم معاملات و دامنه قیمتی کندل را می‌سنجد. زمانی که قیمت با حجم بالا حرکت می‌کند، بازار در حال تسهیل است و معامله‌گران باید همراه روند باشند. این ابزار به تشخیص قدرت یا ضعف حرکت کمک می‌کند.

بعد سوم: شتاب/کاهش شتاب (Acceleration/Deceleration)

ویلیامز می‌گفت قبل از اینکه قیمت تغییر جهت دهد، ابتدا سرعت حرکت آن تغییر می‌کند. اندیکاتور AC این تغییر شتاب را پیش از آنکه در قیمت ظاهر شود، نشان می‌دهد.

بعد چهارم: روند با Alligator

اندیکاتور Alligator که خود بیل ویلیامز آن را طراحی کرد و یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای بیل ویلیامز است ، سه میانگین متحرک با دوره‌های متفاوت دارد. این سه خط در کنار هم جهت روند، آغاز و پایان آن را مشخص می‌کنند.

بعد پنجم: اوج نهایی (AO – Awesome Oscillator)

اسیلاتور AO قدرت روند را نشان می‌دهد و یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیگنال‌دهی در روش بیل ویلیامز است.

اندیکاتورهای استراتژی بیل ویلیامز

اندیکاتورهای بیل ویلیامز هرکدام به یک سؤال درباره بازار پاسخ می‌دهند: قیمت روند دارد یا درجا می‌زند؟ مومنتوم در حال تقویت است یا ضعیف‌شدن؟ کدام سقف و کف برای بررسی شکست اهمیت دارد؟ الیگیتور، فراکتال، AO، AC و شاخص MFI بیل ویلیامز، ابزارهایی هستند که در این بخش بررسی می‌کنیم.

برای استفاده از آن‌ها، صرفاً دنبال هم‌رنگ‌شدن چند میله یا تقاطع چند خط نباشید. اول وضعیت قیمت را بررسی کنید و بعد ببینید هر ابزار چه اطلاعاتی به تحلیل اضافه می‌کند. هماهنگی اندیکاتورها می‌تواند بخشی از شرایط ورود باشد، اما به‌تنهایی نتیجه معامله را تضمین نمی‌کند.

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز

اندیکاتور الیگیتور یا تمساح از 3 میانگین متحرک هموارشده تشکیل شده که بر اساس قیمت میانه، یعنی میانگین سقف و کف هر کندل، محاسبه می‌شوند. این خطوط با نام‌های فک، دندان‌ها و لب‌ها شناخته می‌شوند و با دوره‌ها و جابه‌جایی‌های متفاوت روی چارت قرار می‌گیرند.

وقتی خطوط به هم پیچیده‌اند، جهت مشخصی از این ابزار نمی‌گیریم و بازار ممکن است در فاز خنثی باشد. بازشدن فاصله خطوط و قرارگرفتن لب‌ها بالاتر از دندان‌ها و دندان‌ها بالاتر از فک، با حرکت صعودی سازگار است؛ ترتیب برعکس، ساختار نزولی را نشان می‌دهد. بااین‌حال، بازشدن خطوط به معنی مناسب‌بودن هر نقطه‌ای برای ورود نیست؛ قیمت ممکن است پیش از آن بخش زیادی از مسیر را طی کرده باشد.

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز

فراکتال سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند. شکل ساده آن از 5 کندل تشکیل می‌شود: در فراکتال سقف، کندل میانی سقفی بالاتر از 2 کندل قبل و 2 کندل بعد دارد. در فراکتال کف، پایین‌ترین قیمت کندل میانی از کف 4 کندل اطراف کمتر است.

این سطوح برای بررسی شکست کاربرد دارند. عبور قیمت از فراکتال سقف می‌تواند مبنای بررسی خرید باشد و شکست فراکتال کف، مبنای بررسی فروش؛ البته موقعیت سطح نسبت به الیگیتور هم اهمیت دارد. در قواعد رایج این ترکیب، سطح شکست خرید باید بالای خط دندان‌ها و سطح شکست فروش پایین آن قرار داشته باشد.

فراکتال از همان لحظه تشکیل کندل مرکزی قطعی نیست؛ برای تأیید شکل معمول آن، باید 2 کندل بعدی کامل شوند. بنابراین علامتی که روی گذشته چارت می‌بینید، در زمان تشکیل آن سقف یا کف هنوز در دسترس نبوده است.

اندیکاتور AO بیل ویلیامز

اسیلاتور AO اختلاف میانگین متحرک ساده 5 دوره‌ای و 34 دوره‌ایِ قیمت میانه را به‌صورت هیستوگرام نمایش می‌دهد. بالابودن آن از صفر یعنی میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار دارد؛ پایین‌بودن از صفر، حالت معکوس را نشان می‌دهد.

رنگ میله‌ها موضوع دیگری است: سبز یعنی مقدار AO نسبت به میله قبلی بیشتر شده و قرمز یعنی کمتر شده است. بنابراین ممکن است AO بالای صفر باشد، اما میله‌های قرمز نشان دهند مقدار آن در حال کاهش است. مثبت‌بودن اندیکاتور را نباید با تقویت دائمی مومنتوم صعودی یکی گرفت.
اگر قیمت سقف تازه‌ای بسازد، اما AO سقف قبلی خود را رد نکند، واگرایی می‌تواند هشداری درباره ضعیف‌شدن حرکت باشد؛ نه دستور فروش فوری یا نشانه قطعی برگشت.

اندیکاتور AC بیل ویلیامز

اسیلاتور AC از اختلاف AO و میانگین متحرک ساده 5 دوره‌ایِ آن به دست می‌آید. هدف این ابزار، بررسی تغییرات نیروی محرکه بازار است؛ به همین دلیل در روش ویلیامز برای ارزیابی شتاب و کاهش شتاب استفاده می‌شود.

در رنگ‌بندی معمول، میله سبز یعنی مقدار AC نسبت به میله قبل افزایش یافته و میله قرمز یعنی کاهش یافته است. رنگ میله و جای آن نسبت به خط صفر باید کنار هم خوانده شوند. مثلاً سبزشدن یک میله زیر صفر، به‌تنهایی به معنی شروع روند صعودی نیست.

AC ممکن است زودتر از بعضی نشانه‌های قیمتی تغییر کند، اما این تقدم همیشگی نیست. تغییر رنگ‌های پی‌درپی، به‌خصوص در بازار خنثی، می‌تواند تصمیم‌گیری را دشوار کند؛ بنابراین هر تغییر رنگ را سیگنال ورود در نظر نگیرید.

اندیکاتور MFI بیل ویلیامز

شاخص تسهیل بازار یا BW MFI از تقسیم دامنه کندل بر حجم همان کندل محاسبه می‌شود:

BW MFI = (سقف کندل − کف کندل) ÷ حجم

این ابزار با اندیکاتور «شاخص جریان پول» یا Money Flow Index متفاوت است، هرچند هر دو با مخفف MFI شناخته می‌شوند. در روش بیل ویلیامز، تغییر مقدار شاخص همراه با تغییر حجم نسبت به کندل قبلی بررسی می‌شود و 4 حالت می‌سازد:

• افزایش شاخص و افزایش حجم
• کاهش شاخص و کاهش حجم
• افزایش شاخص و کاهش حجم
• کاهش شاخص و افزایش حجم

برای مثال، وقتی حجم بیشتر می‌شود اما شاخص پایین می‌آید، دامنه حرکت به‌ازای هر واحد حجم کمتر شده است. این وضعیت می‌تواند توجه معامله‌گر را به فشردگی حرکت جلب کند، ولی به‌تنهایی جهت شکست بعدی را مشخص نمی‌کند. پس رنگ‌های این اندیکاتور را نباید معادل «حرکت واقعی» یا «حرکت فیک» قطعی دانست.

جدول مقایسه اندیکاتورهای استراتژی بیل ویلیامز

درک دقیق نقش هر ابزار در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز، از شلوغی ذهنی و تحلیل‌های متناقض جلوگیری می‌کند:

مدیریت سرمایه در روش بیل ویلیامز

هیچ روش معاملاتی بدون مدیریت سرمایه نمی تواند در بلندمدت عملکرد قابل قبولی داشته باشد. حتی اگر تمام نشانه های استراتژی بیل ویلیامز با یکدیگر هماهنگ باشند، باز هم احتمال زیان وجود دارد. پیش از ورود باید حد ضرر مشخص شود. میزان ریسک هر معامله نیز بهتر است بخش کوچکی از کل سرمایه باشد. افزایش حجم معامله پس از چند ضرر متوالی، تصمیمی پرریسک است و می تواند زیان را بیشتر کند.

نسبت سود به زیان نیز باید بررسی شود. معامله ای که احتمال سود آن کمتر از میزان ریسک باشد، معمولا ارزش ورود ندارد؛ مگر اینکه دلیل تحلیلی بسیار محکمی وجود داشته باشد. بهترین روش، آزمایش سیستم در داده های گذشته(بک تست)، اجرای آن در حساب آزمایشی و ثبت نتایج معاملات است. این کار نشان می دهد که روش بیل ویلیامز در چه بازار و چه بازه زمانی عملکرد مناسب تری دارد.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز

هیچ روشی در بازارهای مالی بی‌نقص نیست و تبلیغاتی که این استراتژی را ماشین چاپ پول بدون خطا معرفی می‌کنند، گمراه‌کننده‌اند؛ در جدول زیر به طور خلاصه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

نتیجه‌گیری

در این مقاله از آکادمی زوا اف ایکس خواندیم که، استراتژی بیل ویلیامز بر پایه اندیکاتورها و اسیلاتورها بنا شده است. این استراتژی چند بعد مختلف دارید و در کنار مزایای قدرتمندی که دارد یکسری معایب نیست دارا می‌باشد. مدیریت سرمایه در این استراتژی از بخش‌های مهم این روش معاملاتی است و شناخت هرکدام از اندیکاتورها و اسیلاتورها در استفاده بهینه از این سیستم معاملاتی کمک بسزایی می‌کند.

اگر این مقاله برای شما مفید بوده، می‌توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین در صورتی که سوالی دارید یا تمایل دارید مطالب بیشتری در این حوزه منتشر شود، دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. تیم متخصص زورا اف‌ایکس در اسرع وقت پاسخ‌گوی شما خواهد بود. زورا اف‌ایکس به عنوان یک پلتفرم جامع، مجموعه‌ای از خدمات بروکر، پراپ‌فرم و آموزش‌های تخصصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.